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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。

来源:233网校 2021-02-07 08:48:27 字号

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。

A.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B.置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C.置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

D.置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

参考答案:见解析
参考解析:

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。

故本题选A选项。

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