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证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为()。

来源:233网校 2021-02-07 10:04:43 字号

证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为()。

A.特雷诺指数

B.道琼斯指数

C.詹森指数

D.夏普指数

参考答案:见解析
参考解析:

詹森指数是1969年由詹森提出的,它以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

故本题选C选项。

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