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已证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50% ,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50% ,那么()

来源:试题中心 2020年12月7日 字号

已证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50% ,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50% ,那么()

Ⅰ在均值—标准差平面上,证券A优于证券B

Ⅱ证券A的方差接于0.002 5

Ⅲ证券B的标准差等于0.03

Ⅳ证券A的期望收益率等于0.03

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ

参考答案:参考答案:C
参考解析:解析:证券A的期望收益率:0.08*50%+(-0.02)*50%=0.03; 证券B期望收益率:0.05*50%+(-0.01)*50%=0.02; 证券A方差:(0.08-0.03)^2*50%+(-0.02-0.03)^2*50%=0.0025,标准差=0.05(Ⅱ正确); 证券B方差:(0.05-0.02)^2*50%+(-0.01-0.02)^2*50%=0.0009,标准差=0.03(Ⅲ正确); 在均值-标准差平面上,证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率,同时证券A的标准差大于证券B的标准差,即风险大于B,两者无法比较,无法肯定证券A优于证券B。
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