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设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为()

来源:试题中心 2020年12月3日 字号

设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为()

A.(r-q)(T-t)

B.(r-q)(T-t)/360

C.St(r-q)(T-t)/360

D.Ste(r-q)(T-t)

参考答案:D
参考解析:
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