某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资。这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资。这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()I.期望收益率等于12.4%II.标准差等于14.2%III.期望收益率等于14%IV.标准差等于12.2%
A、I、IV
B、I、II
C、II、III
D、III、IV
参考答案:A
参考解析:E(rp)=0.45×0.08+0.55×0.16=0.124;σp=0.45×10%+0.55×14%=12.2%。