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某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资。这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()

来源:试题中心 2020年8月20日 字号

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资。这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()I.期望收益率等于12.4%II.标准差等于14.2%III.期望收益率等于14%IV.标准差等于12.2%

A、I、IV

B、I、II

C、II、III

D、III、IV

参考答案:A
参考解析:E(rp)=0.45×0.08+0.55×0.16=0.124;σp=0.45×10%+0.55×14%=12.2%。
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