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期货从业《期货投资分析》考前冲刺练习9.14

来源:233网校 2021-09-14 00:40:50 字号

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略,采用哪个策略建模更好()。

A.策略一

B.策略二

C.两种策略效果相同

D.无法比较

参考答案:B
参考解析:策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5;其他条件不变的情况下,比值越高说明模型盈利能力越强,越值得采用。策略二收益风险比高于策略一,因此策略二更好。

2、下列关于风险对冲的说法不正确的是()。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险

B.风险对冲可以管理系统性风险,也能管理非系统性风险

C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险

D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

参考答案:A
参考解析:风险对冲被广泛用来管理信用风险,选项A不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险,选项B正确;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险),选项C正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,选项D正确。

3、在经济和金融分析中,计量分析是相对完整和成熟的定量分析方法,具体包括()。

A.相关关系分析

B.回归分析

C.时间序列分析

D.波动率分析

参考答案:ABCD
参考解析:在经济和金融分析中,计量分析是相对完整和成熟的定量分析方法,具体包括相关关系分析、回归分析(一元线性回归分析、多元线性回归分析)、时间序列分析以及波动率分析。

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