期货从业《期货投资分析》考试精选试题：在险价值

来源:233网校 2021-03-05 10:29:41 字号

期货从业资格考试投资分析精选试题

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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR)，实施的第一步为()。

A. 筛选出足够多的样本

B. 假设风险因子的分布

C. 进行抽样检验

D. 计算风险因子的波动

查看答案

参考答案：B

参考解析：蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

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以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是：价值=面值×{110%+150%×max(-30%，min(0，指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。

A. 74%

B. 120%

C. 65%

D. 110%

查看答案

参考答案：C

参考解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150%×(-30%)=65%，所以保本率为65%。

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