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期货分析师《期货投资分析》习题精选及答案(10月19日)

来源:233网校 2020-10-19 17:13:31 字号

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1.下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是()。

A. 最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

B. 同样的收益风险比,模型的使用风险是相同的

C. 一般认为,交易模型的收益风险比在2 ∶1以上时,盈利才是比较有把握的

D. 仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

参考答案:D
参考解析:A项,收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项,并不是同样的收益风险比,模型的使用风险就是相同的,因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项,一般认为,交易模型的收益风险比在3∶1以上时,盈利才是比较有把握的。D项,采用夏普比率评价模型的不足之处在于仅仅考虑了收益的平均波动水平,而没有考虑资金最大回撤情况。市场中真正的风险来自于极端的损失。因此,仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣。

2.如果盈亏比等于3,则胜率只需高于()就可以保证期望收益为正。

A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 100%

参考答案:A
参考解析:定义每一元钱的风险所能获得的期望收益为:Q=P-(1-P)/R,式中:P为胜率,R为盈亏比。胜率只有和盈亏比结合来评估模型才有意义。如果R=3,则胜率只需高于25%就可以保证期望收益Q为正。

3.下列哪项不是量化交易所需控制机制的必备条件?()

A. 立即断开量化交易

B. 连续实时监测,以识别潜在的量化交易风险事件

C. 当系统或市场条件需要时可以选择性取消甚至取消所有现存的订单

D. 防止提交任何新的订单信息

参考答案:B
参考解析:B项是实时监控量化交易政策和程序的最低要求之一,不是量化交易所需控制机制的必备条件。

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