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1、在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。()
错
对
参考答案:错
参考解析:情景分析和压力测试存在一定的不足,主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。即使特定的情景出现时金融机构的资产组合面临很大的损失,但是如果这个情景出现的概率极低,那么金融机构很可能不会为此投入较大的资源来进行风险防范。
2、压力测试在某个产品层面进行时,测试的精确性可能比其他方面更高。()
错
对
参考答案:对
参考解析:压力测试可以在金融机构大范围层面或者在部门层面针对某个资产组合进行,也可以在某个产品层面进行,而且测试的精确性可能更高。这是因为风险因子与产品的价值之间的数学联系通常较为明确。
3、平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。()
错
对
参考答案:对
参考解析:平值期权的Delta在最后一个交易日会随着标的资产价格的变化而变化,而且Delta变化的速度在平值附近最大。
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