233网校更新期货分析师《期货投资分析》第二章衍生品定价习题及答案，知识点内容：无套利定价理论。
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1、【单选题】关于无套利定价理论的说法正确的是()。
A. 在无套利市场上，投资者可以“高卖低买”获取收益
B. 在无套利市场上，投资者可以“低买高卖”获取收益
C. 在均衡市场上，不存在任何套利机会
D. 在有效的金融市场上，存在套利的机会
参考答案：C
参考解析：无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
2、【多选题】远期或期货定价的理论主要包括()。
A. 无套利定价理论
B. 二叉树定价理论
C. 持有成本理论
D. B-S-M定价理论
参考答案：AC
参考解析：作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。
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