期货从业资格

2019年期货从业考试期货投资分析每日一练(5.11)

来源:233网校 2019年5月11日 字号

期货投资分析每日一练(5.11)

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1.【多选题】一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有()。

A.异方差

B.自相关

C.多重共线性

D.序列相关性

参考答案:ABCD
参考解析:在经济和金融实务中,常常出现数据不能满足线性模型的系列假定,比如随机扰动项不能满足同方差的假定,或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有:多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。

2.【多选题】对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有()。

A.差分法

B.移动平均法

C.加权最小二乘法

D.改变模型的数学形式

参考答案:CD
参考解析:对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:①加权最小二乘法,对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS估计其参数;②对模型进行对数变换,即将解释变量和被解释变量分别取对数后,再做OLS估计,这样通常可以降低异方差性的影响。A项,差分法是处理多重共线性的方法。

3.【多选题】自相关检验方法有()。

A.DW检验法

B.LM检验法

C.ADF检验法

D.回归检验法

查看答案

参考答案:ABD
参考解析:常用的序列相关性检验的方法有:图示检验法、回归检验法、杜宾一瓦森(DW)检验法、拉格朗日乘数(LM)检验等,其中图示法简单,回归检验法可以满足任何类型序列相关性检验,拉格朗日乘数检验适用于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。但是较多使用的是杜宾一瓦森检验(DW检验)。

4.【多选题】进行成本利润分析计算成本利润时应考虑()这一系列因素。

A.副产品价格

B.替代品价格

C.替代品时间

D.产业链的上下游

参考答案:ABCD
参考解析:进行成本利润分析,不能把某一商品单独拿出来计算其成本利润,而是要充分考虑到产业链的上下游、副产品价格、替代品价格和时间等一系列因素。

5.【多选题】除了可以针对期货价格进行统计分析外,还可以对()进行类似的分析。

A.现货价格

B.期货现价

C.期现价差

D.期货月间价差

参考答案:C
参考解析:对分析对象而言,除了可以针对期货价格进行统计分析外,还可以对期货月间价差、期现价差等价差或比价进行类似的分析。定量得出的统计结果,也可以结合定性分析中对应的该阶段发生的宏观面、基本面或者消息面的变化,得出更合理的更有说服力的结论。

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