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某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元,协议签订时,市场上3个月SHIBOR为2.80%,每三个月互换一次利息,假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%,则第一个利息交换日(4月22日)()

来源:233网校 2024-11-29 14:18:27 字号

某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元,协议签订时,市场上3个月SHIBOR为2.80%,每三个月互换一次利息,假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%,则第一个利息交换日(4月22日)()

A.B银行按2.80%支付利息,按2.84%收取利息

B.B银行按2.90%收取利息,按2.84%支付利息

C.B银行按2.80%收取利息,按2.84%收取利息

D.B银行按2.90%支付利息,按2.84%支付利息

参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方;收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方。交换现金流时,浮动利率的计算基准是上一支付日(或基准日)的浮动利率数据。 B银行是卖方,B银行按照2.80%支付利息,按照2.84%收取利息。

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