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3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳权利金为25美分/蒲式耳,5月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。A、B两期权的内涵价值()。

来源:233网校 2024-11-29 14:18:27 字号

3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳权利金为25美分/蒲式耳,5月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权(B),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。A、B两期权的内涵价值()。

A.不确定

B.A大于B

C.A与B相等

D.A小于B

参考答案:D
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】看跌期权内在价值=MAx(K-S,0)式中,S为标的资产的即期价格,K为期权的执行价格。 A期权内涵价值=380-380=0, B期权内涵价值=380-360=20

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