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基金从业《证券投资基金》精选习题及答案:期望、方差、协方差、标准差

来源:233网校 2021-01-26 10:50:58 字号

233网校为您更新基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》各章节知识点的习题精选,大部分都是历年的真题!考前练一练,巩固核心知识!

章节:第十二章 投资组合管理

知识点:资产收益率的期望、方差、协方差、标准差【考点解析>>】【在线测试>>

1、在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是(  )。

A. 投资组合内成分证券的方差增加

B. 投资组合内成分证券的协方差增加

C. 投资组合内成分证券的期望收益率降低

D. 投资组合内成分证券的相关程度降低

参考答案:D
参考解析:根据均值方差法,投资组合的期望收益越高,或是方差越低,组合的风险分散效果越好。D项,投资组合内成分证券的相关系数值越小,投资组合的方差越小,组合的风险越低。

2、单一资产方差不变,相关系数(),资产组合的方差()。

A. 越小,越小

B. 越小,越大

C. 越小,不变

D. 两者不会相互影响

参考答案:A
参考解析:选项A正确:单一资产方差不变,相关系数越小,资产组合的方差越小。

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