233网校 黄金交易从业

发布《上海黄金交易所最低结算准备金管理办法》的通知

来源:上海黄金交易所 2018年12月18日 字号

各会员单位:

为规范黄金市场结算行为,加强结算风险防范,根据《上海黄金交易所结算细则》等业务规则,我所制订了《上海黄金交易所最低结算准备金管理办法》(见附件一),现予以公布,并自2018年12月20日起施行。

我所自上述办法施行之日起,分批对会员席位最低结算准备金进行调整,请会员单位做好各项准备工作,预先对席位资金进行合理配置,避免调整后出现席位资金不足发生追保或违约的情形,确保市场平稳运行。

特此通知。

上海黄金交易所

2018年12月17日

上海黄金交易所最低结算准备金管理办法

目 录

第一章 总则

第二章 标准设定

第三章 监督管理

第四章 附则

第一章 总则

第一条 为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)市场结算行为,防范和化解潜在风险,根据《上海黄金交易所结算细则》、《上海黄金交易所风险控制管理办法》制定本办法。

第二条 最低结算准备金是指会员按规定应在其席位上留存的结算准备金最低余额标准。

第三条 最低结算准备金主要用于风险控制和未了费用结算,会员应以自有资金每日足额维持。

第四条 交易所、由交易所提供结算服务的会员(以下简称会员)必须遵守本办法。

第二章 标准设定

第五条 交易所按照席位类型设定会员席位初始最低结算准备金,并在此基础上,根据会员申请的业务类型、业务规模等情况提高其席位最低结算准备金。

第六条 自营席位和代理席位初始最低结算准备金分别为 20 万元和 50 万元。

第七条 会员根据业务发展需要可申请调整限仓额度,交易所依据会员席位的交易量、历史持仓、代理客户数、风控水平、经营状况和财务状况等情况进行审核,并综合市场风险状况给出审批意见。

第八条 会员获准调整限仓额度的,交易所按照会员限仓额度超出规定标准的情况,相应提高其席位最低结算准备金,上限为500万元。

其中,黄金延期交收合约申请限额每超出标准限仓额度1吨,则最低结算准备金相应提高 10 万元;白银延期交收合约申请限额每超出标准限仓额度 10 吨,则最低结算准备金相应提高 5 万元。

第九条 会员开展日间信用交易的,交易所根据会员业务规模和风险水平,相应提高其席位最低结算准备金。

第十条 日间信用交易是指在交易过程中,交易所不查验会员席位资金,由会员负责其代理客户的资金控制,并于当日日终结算时补足相应席位资金敞口的业务模式。

第十一条 交易所根据审慎原则审批会员日间信用交易资格。

申请日间信用交易资格的会员应当具备下列条件:

(一) 具有交易所代理个人业务资格;

(二) 最近 3 年内无重大违法违规行为,且系统运行稳定,未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚;

(三) 无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务;

(四)设有专人专岗负责日间信用交易的资金管理;

(五) 交易所规定的其他条件。

第十二条 会员申请日间信用交易资格应当提交以下预审材料并加盖公章:

(一)日间信用交易资格申请表、申请报告及业务计划书;

(二)日间信用交易的内部管理制度以及相关的应急处理预案;日间信用交易主管部门的岗位设置和职责规定,主管部门负责人和主要业务人员简历,以及取得黄金交易员资格的人员名册;

(三)最新年检的《企业法人营业执照》复印件;

(四)企业法人的授权书及经办人员的身份证明文件;

(五)最近 3 年的审计报告以及内部控制评价报告;

(六)交易所要求提供的其他文件。

第十三条 交易所在每季度的第 5 个交易日,重新计算取得日间信用交易资格的会员其席位所应提高的最低结算准备金。

计算公式如下:

日间信用交易最低结算准备金=MAX[(最近3个月日均买入货款+最近3个月日均持仓保证金金额)×风险比例,10,000,000.00],四舍五入至万元。

其中,银行业金融机构会员风险比例为 15%,非银行业金融机构会员风险比例为 20%。

第十四条 交易所可以根据市场风险状况对部分或全部会员席位最低结算准备金适时进行调整:

(一)调整最低结算准备金计算方法或参数,并据此重新设定会员最低结算准备金;

(二)调整日间信用交易最低结算准备金的重设时间;

(三)在市场价格异常波动等特殊情况下,计算交易所面临的风险,相应调整会员最低结算准备金,并要求会员在特定时间内追加保证金;

(四)交易所认为必要的其他调整方法。

第三章 监督管理

第十五条 最低结算准备金可用于完成结算,但不能用于交易。

第十六条 每日日终结算时,会员席位结算准备金余额低于规定最低结算准备金的,该结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知,追加保证金金额为两者的差额。

第十七条 会员结算准备金不足,且未在规定时间内补足的,交易所将按《上海黄金交易所风险控制管理办法》采取相关风险控制措施。

第十八条 采取风险控制措施后仍不能补足会员席位资金敞口的,交易所可以暂停会员相关业务。如影响交易所与其他会员正常结算的,会员还应当承担相关损失。

第十九条 会员被交易所暂停相关业务的,应当在交易所要求期限内进行整改。交易所认为会员整改有效、重新具备正常开展相关业务能力的,可恢复其相关业务。

第二十条 交易所可以定期对会员最低结算准备金状况及其相应业务进行评估检查,会员应当予以配合。

第二十一条 交易所认为会员业务规模和风险控制能力不足的,可以对会员席位的限仓额度进行重新审定,同时对其席位最低结算准备金进行相应调整。

第二十二条 会员出现以下情况之一的,交易所可以取消其日间信用交易资格,同时对其席位最低结算准备金进行相应调整:

(一)申请取消日间信用交易资格;

(二)不再满足日间信用交易条件;

(三)检查结果不合格,且经过规定的整改期后仍不合格;

(四)向交易所提供虚假材料信息;

(五)一年内三次违约;

(六)交易所认为该会员存在重大风险隐患;

(七)交易所认定的其他情况。

第二十三条 当交易所决定取消会员相关业务资格时,交易所将提前 10 个交易日向该会员发出取消通知。

第二十四条 被交易所取消日间信用交易资格的会员,自取消之日起 3 年内不得再申请该业务。

第四章 附则

第二十五条 本办法未尽事项按照交易所相关规则执行。

第二十六条 本办法中所称“日”均指交易日。

第二十七条 本办法解释权属于交易所。

第二十八条 本办法自 2018 年 12 月 20 日起施行。

行业规定

关于印发《黄金积存业务管理暂行办法》的通知

关于印发《金融机构互联网黄金业务管理暂行办法》的通知

黄金从业课程已停售>
学习推荐 去看看

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,233网校网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

黄金交易从业题库 233网校客户端
  • 模拟试题全真测试

  • 章节练习考点提炼

  • 离线做题不连网,流畅做题

    省流量
  • 历年真题摸底训练

一键安装做题累计下载用户:365万+

QQ群:309078453学霸集结,互动交流

一键加群

相关推荐

233网校微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“ 233网校
加入QQ群一起来考证!
QQ群号:471452768
点击进入
网校课程 考试报考 考试题库 APP客户端