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上海黄金交易所询价即期、远期、掉期合约附则

来源:上海黄金交易所 2018年12月15日 字号

上海黄金交易所询价即期、远期、掉期合约附则

目 录

第一章 合 约

第二章 市场准入

第三章 交易

第四章 登记

第五章 变更与执行

第六章 清算、结算与交割

第七章 业务应急

附表

第一条

为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)询价即期、远期、掉期业务秩序,保护市场参与者的合法权益,根据《上海黄金交易所交易规则》的有关规定,制定本合约附则。

第二条

即期交易指交易双方以约定的合约、数量、价格等要素,在交易当日(T日)或后续两个交易日(T+1日、T+2日)到期结算交割的交易。

远期交易指交易双方以约定的合约、数量、价格等要素,在未来某一交易日到期结算交割的交易,远期交易不包括即期交易。掉期交易指交易双方以约定的合约、数量、价格等要素,在两个不同的交易日进行方向相反数量相等的两次到期结算交割的交易。

第三条

本合约附则适用于即期、远期、掉期交易相关的询价业务(以下简称询价即期、远期、掉期业务)。

第四条

对通过交易所指定的中国外汇交易中心平台达成的询价即期、远期、掉期业务,交易所制定专项制度另有规定的,按照专项制度的相关规定执行。

第一章 合约

第五条

交易所挂牌的询价即期、远期、掉期合约分为主板合约和国际板合约。

主板合约包括:PAu99.99、PAu99.95、PAg99.99等。

国际板合约包括:iPAu99.99、iPAu99.5、iPAu100g等。

交易所挂牌的询价即期、远期、掉期合约分为主板合

第六条

询价即期、远期、掉期合约的主要参数包括:合约代码、交易单位、交易类型、即期报价单位、即期最小变动价位、远掉期点报价单位、远掉期点最小变动价位、最大报单量、最小报单量、涨跌幅限制、参考合约、可选参考价格、到期结算方式、资金结算方式、交割品种、交割地点、交易时间、登记时间、手续费标准等。

各询价合约有关参数按《上海黄金交易所询价即期、远期、掉期业务合约参数表》(附表)和《上海黄金交易所询价即期、远期、掉期业务手续费参数表》(附表)执行。

第七条

询价即期、远期和掉期合约的到期结算方式分为实物交割和现金结算。

实物交割交易是指交易双方在到期日按照约定要素根据钱货两询价即期、远期和掉期合约的到期结算方式分为实物讫原则进行结算与交割的交易。

现金结算交易是指交易双方在到期日以约定的参考价格与交易价格轧差后对现金差额进行资金结算的交易。参考价格是交易双方指定日期对应的收盘价、开盘价、加权平均价、上海金基准价等交易所公开的市场价格或交易双方约定的其他价格。

第八条

询价即期、远期和掉期交易的资金结算方式分为交易所结算资金和非交易所结算资金两种方式。

交易所结算资金是指交易双方委托交易所进行资金结算。非交易所结算资金是指由交易双方自行完成资金结算。

实物交割交易的资金结算方式必须为交易所结算资金。

第九条

交易所可根据市场发展需要调整合约或合约参数,并向市场公告。

第二章 市场准入

第十条

交易所对询价即期、远期、掉期业务实行准入管理。

第十一条 申请开通或调整询价即期、远期、掉期业务权限的会员应向交易所提交《上海黄金交易所询价即远掉业务权限申请表》(附表)。

第十二条 具备做市商资格的市场参与者可通过交易所指定平台对获准做市的询价即期、远期、掉期合约进行公开报价,其他市场参与者参与询价即期、远期、掉期合约公开报价需要向交易所提交书面申请。

第三章交易

第十三条 询价即期、远期、掉期交易按照是否通过交易所指定询价交易平台达成分为线上询价即期、远期、掉期交易和线下询价即期、远期、掉期交易。

第十四条 询价即期、远期、掉期交易的交易要素主要包括合约代码、数量、方向、到期日、期限、成交价格、到期结算方式、资金结算方式、参考价格、交易双方信息等。

第十五条 询价即期、远期、掉期交易的数量须为一手的整数倍。其中,询价掉期交易的近端数量与远端数量须相等。第十六条 询价即期、远期交易的方向以黄金、白银等交易品种的买卖方向为准,包括买入和卖出。方向为买入的一方称为买方,方向为卖出的一方称为卖方。

询价掉期交易的方向以黄金、白银等交易品种的近端买卖方向为准,包括买入(Buy/Sell,以下简称B/S)和卖出(Sell/Buy,以下简称S/B)。方向为买入(B/S)的一方称为买方,方向为卖出(S/B)的一方称为卖方。

第十七条 询价即期、远期、掉期交易的到期日为交易双方约定的到期结算交割日期。其中,询价掉期交易到期日包括近端到期日、远端到期日。

第十八条 询价即期交易的期限是指到期日与交易日的日期间隔。询价远期交易的期限是指到期日与T+2日的日期间隔。询价掉期交易的期限包括近端期限和远端期限,期限规则同询价即期、远期交易期限。

期限分为标准期限和非标准期限,标准期限以《上海黄金交易所询价即远掉业务标准期限》(附表)有关定义为准。

若遇交易所休市日,1M以下标准期限对应的到期日顺延至下一交易日,1M以上(含 1M)标准期限对应的到期日遵循“经调整的下一交易日”规则调整。其中,“经调整的下一交易日”指顺延至下一交易日,但如果下一交易日跨至下一月,则提前至上一交易日。

询价远期、掉期交易的交易期限应符合月末规则,即:若T+2日为某个月的最后一个交易日,则1M以上(含)标准期限的询价远期、掉期交易的到期日也应落在相应月份的最后一个交易日。

第十九条 询价即期、远期、掉期交易的成交价格为全价,其价格单位、价格精度按对应合约参数表的T+2即期报价单位、T+2即期最小变动价位、远掉期点报价单位、远掉期点最小变动价位相关规定执行。

第二十条 询价即期、远期、掉期交易的到期结算方式、资金结算方式由交易双方在交易时约定,后续不得变更。

交易双方约定到期结算方式为现金结算的,交易双方应在交易时相应指定现金结算的参考价格。

第二十一条

交易双方信息包括交易双方的会员、席位、客户等相关交易主体信息。按照方向的不同,交易双方信息分为买方信息、卖方信息;按照本方/对手方角度的不同,交易双方信息分为本方信息、对手方信息。

第二十二条

交易所可对询价即期、远期、掉期交易实行涨跌幅限制,涨停板率、跌停板率、涨跌停基准价格按照对应合约参数表的规定执行。

第二十三条

线上询价即期、远期、掉期交易支持公开报价、定向询价等报价方式。其中,T+2即期交易以全价报价,其他即期、远期、掉期交易以远掉期点报价,远掉期点可以为正也可以为负。询价即期、远期交易全价为T+2即期交易价格加相应远期点,掉期交易全价为T+2即期交易价格加相应掉期点,分别为近端全价和远端全价。

询价即期、远期、掉期交易报价所对应的报价单位、最小变动价位、远掉期点报价单位、远掉期点最小变动价位按照对应合约参数表的规定执行。

第四章登记

第二十四条

线下询价即期、远期、掉期交易达成后,交易相关方委托交易所提供结算、交割等服务应向交易所提交各项要素进行登记。

第二十五条

近端到期日为询价登记当日的掉期交易,最迟应于当日收市前登记。

第二十六条 线下询价即期、远期、掉期交易的登记要素主要到期日为询价登记当日的即期、远期交易,以及包括合约代码、数量、方向、到期日、期限、成交价格、到期结算方式、资金结算方式、参考价格、交易双方信息、登记提交方信息等。询价登记提交的即期、远期和掉期交易各项要素应符合本合约附则对交易要素的相关规范性规定。

第二十七条

交易所系统将线下询价即期、远期、掉期交易的登记日期视为交易日期(T日)。线下询价即期、远期、掉期交易达成后,交易相关方应及时进行询价登记。未在交易当日进行询价登记的,登记提交方应在登记要素中说明实际的线下成交日期。

第五章 变更与执行

第二十八条

会员可以对确认后的询价即期、远期、掉期交易进行变更与执行,包括交易撤销、补录入与修改经纪商信息、违约申报、再次结算和日期更改。其中日期更改需由交易所进行人工审核。

第二十九条

交易双方会员协商一致后可通过交易所系统撤销未结算或结算失败的即期和远期交易、未结算或近端结算失败的掉期交易。交易一经撤销,则交易所不再对该笔交易进行后续处理。

第三十条 对于经纪商撮合成交并通过中国外汇交易中心平台达成黄金询价交易,交易双方应于确认后分别通过交易所系统对该交易补录入经纪商信息。当月发生的交易如涉及经纪商信息补录,应不迟于次月第三个交易日完成。

若交易双方申请修改上述已录入的经纪商信息,应协商一致后分别向交易所提交加盖公章的《上海黄金交易所询价即远掉业务经纪机构修改申请单》(附件),由交易所进行修改。

第三十一条

若客户在与会员约定的时点前未将足额资金和实物存入指定账户,该会员可于交易日日终清算前通过交易所系统对以下询价即期、远期、掉期交易进行违约申报:

(1)对客户当日到期的因资金不足而导致违约的实物交割交易进行买方违约申报。对于买方违约申报的实物交割交易,交易所在当日日终结算交割时自动判定买方为违约。

(2)对客户当日到期的可能因资金不足而导致违约的现金结算交易进行违约申报。对于违约申报的现金结算交易,在当日日终结算交割时若被申报客户为支付方,交易所自动判断其为违约。

第三十二条

对于因违约或其他原因导致结算失败的询价即期、远期、掉期交易,交易双方会员应协商一致后于再次结算日收市前分别向交易所提交加盖公章的《上海黄金交易所询价即远掉业务再次结算申请单》(附表)。交易所根据申请在再次结算日按原交易要素(到期日除外)重新进行结算。

第三十三条

申请更改询价即期、远期、掉期交易的到期日或参考价格日期,应由双方会员协商一致后分别向交易所提交加盖公章的《上海黄金交易所询价即远掉业务日期调整申请单》(附表)。交易所审核通过后,对交易进行相应更改。

第三十四条

已结算的即期和远期交易不得更改到期日、参考价格日期;已近端结算的掉期交易不得更改近端到期日、近端参考价格日期;已远端结算的掉期交易不得更改近端和远端到期日、近端和远端参考价格日期。

第三十五条

询价即期、远期、掉期交易的到期日、现金结算参考价格日期如遇交易所休市日,则由交易所进行一次性调整,将到期日、参考价格日期更改为原日期的下一交易日。

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