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上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法

来源:上海黄金交易所 2018年12月13日 字号

上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法

目 录

第一章 总则

第二章 有价物

第三章 业务申请

第四章 充抵额度计算

第五章 充抵费用

第六章 业务撤销

第七章 宽限期及违约处置

第八章 附则

第一章 总则

第一条

为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)有价物充抵保证金业务(以下简称充抵业务)的运作与管理,根据《上海黄金交易所结算细则》,制定本办法。

第二条

充抵业务是指会员或客户将经交易所批准的有价物作为保证金使用的业务。

第三条

交易所、国内会员及其代理客户在办理充抵业务时应当遵守本办法。

第四条

国际会员及其代理客户办理充抵业务由上海国际黄金交易中心有限公司(以下简称国际中心)参照本办法另行制定相应规则。

第二章 有价物

第五条

本办法所指的有价物是经交易所确认的,在交易所指定仓库托管的黄金和白银等库存类有价物,以及外币、有价证券类和其他有价物。

第六条

本办法所指的外币包括中国外汇交易中心银行间外汇市场挂牌交易的外汇币种,以及交易所公布的其他国际金融市场可自由兑换的货币。

第七条

本办法所指的有价证券仅限于国内证券交易所上市的A股、交易型开放式指数基金,以及国内证券交易所和全国银行间同业拆借中心上市交易的国债及交易所认可的其他有价证券。

第八条

本办法所指的其他有价物为交易所认定的可用于充抵业务的有价资产。

第三章 业务申请

第九条

交易所受理充抵业务的时间为每个交易日连续交易时间段。

第十条

充抵业务的期限最长不超过 180天,最短不低于 1天。充抵期限在办理充抵业务申请时确认,一经确认不能更改。充抵业务到期日不是交易日的,自动向后顺延至下一交易日。

第十一条 用于充抵的有价物市值不小于 10万元。

第十二条 会员申请办理充抵业务前应当将库存类有价物交存至交易所指定仓库,非库存类有价物确认至交易所名下,或事前授权交易所拥有相应处置权。

第十三条 会员办理自有库存类有价物充抵业务的,应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请。

第十四条 会员办理非库存类有价物充抵业务的,应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请,同时向交易所提交《会员有价物充抵保证金专项授权书》(附件一)。

第十五条 客户办理充抵业务的,会员应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请,同时向交易所提交经客户签章的《客户有价物充抵保证金专项授权书》(附件二)。

第十六条 充抵业务申请一经受理不得撤回。

第十七条 交易所在当日结算时,对已受理的充抵业务申请进行统一审批。会员或客户办理库存类有价物充抵业务的,若充抵数量大于实际可用库存数量,该笔充抵业务申请不予批准;会员或客户办理非库存类有价物充抵业务的,若交易所未确认到非库存类有价物,该笔充抵业务申请不予批准。

第四章 充抵额度计算

第十八条 充抵额度是指会员或客户通过充抵业务获得的可作为保证金使用的资金额度。每日结算时,交易所根据当日有价物基准价和会员实有货币资金情况重新确定会员充抵额度。

第十九条 充抵额度为有价物最大配比金额和有价物折后价值的较低值。

第二十条 有价物最大配比金额不超过会员席位保证金账户内实有货币资金的 4 倍(最大配比倍数),交易所可以根据有价物的流动性和风险性确定其最大配比倍数,并可根据市场风险和有价物所有人的资信调整最大配比倍数。

第二十一条 有价物基准价是指交易所对有价物估值时使用的公允价格。库存类有价物基准价为对应合约结算价,非库存类有价物基准价由交易所根据相应市场成交情况发布。

第二十二条 有价物折算率是指交易所计算充抵额度时对有价物估值进行折算的比率。黄金实物库存折算率最高不超过 90%,白银实物库存折算率最高不超过 80%,非库存类有价物折算率最高不超过95%,具体以交易所发布的公告为准。

第二十三条 具体计算公式如下:

有价物市值=有价物基准价×数量×交易单位

有价物折后价值=有价物市值×折算率

有价物最大配比金额=实有货币资金×最大配比倍数

充抵额度=MIN(有价物最大配比金额,有价物折后价值)

当日货币资金余额 = 上一交易日货币资金余额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金-出金+利息收入+当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用

当日货币可报价余额=上一交易日货币可报价余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+上一交易日最低结算准备金余额-当日最低结算准备金余额+上一交易日冻结金额-当日冻结金额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金-出金+利息收入+当日

收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用

当日待用充抵额度=当日充抵额度-当日已用充抵额度

当日可报价余额=当日货币可报价余额+当日待用充抵额度

当日可提资金余额=当日结算准备金余额-当日最低结算准备金上日已用充抵额度余额-当日收到的货款额-最大配比倍数

第二十四条 会员充抵额度体现在会员自营席位保证金账户上;客户充抵额度体现在会员代理席位保证金账户上,客户充抵额度的使用由会员管理。

第二十五条 充抵额度只作为交易保证金使用,不能用于支付货款、亏损、费用、税金等款项,不能提取现金。

第五章 充抵费用

第二十六条 交易所对充抵业务收取充抵手续费,不收取利息。

第二十七条 充抵手续费按已用充抵额度收取,具体充抵手续费率以交易所公告为准。

第二十八条 充抵手续费按自然日计算,每个交易日收取,遇节假日提前收取。

第二十九条 充抵手续费=当日已用充抵额度×充抵手续费率

第三十条 充抵手续费,统一四舍五入到分。

第六章 业务撤销

第三十一条 会员或客户可在充抵业务到期前向交易所申请撤销充抵业务,提前归还有价物。

第三十二条 会员或客户申请撤销充抵业务前应当备有足额的货币资金,补足相应的保证金。

第三十三条 会员撤销库存类有价物充抵业务的,应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请。

第三十四条 会员撤销非库存类有价物充抵业务的,应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请,同时向交易所提交《会员有价物充抵保证金专项授权书》。

第三十五条 客户撤销充抵业务的,会员应在当日收市前通过交易所会员服务系统提交申请,同时向交易所提交经客户签章的《客户有价物充抵保证金专项授权书》。

第三十六条 同一笔充抵业务不得部分撤销。

第三十七条 充抵业务撤销申请一经受理不得撤回。

第三十八条 出现下列情况之一的,交易所有权撤销会员或客户充抵业务:

(一) 使用有价物充抵保证金的会员或客户运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的;

(二) 充抵期内,市场出现较大风险,并有可能危及交易所合法权益的;

(三) 由于其他原因需要停止充抵业务的。

第七章 宽限期及违约处置

第三十九条 交易所在当日结算时,对申请撤销的充抵业务和到期的充抵业务进行统一处理。会员货币可报价余额充足的,交易所收回充抵额度,并按原路径归还有价物;会员货币可报价余额不足的,交易所按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》进行处理,同时给予该笔充抵业务两个交易日的宽限期,会员应在宽限期内补足资金。

第四十条 宽限期满后,会员货币可报价余额仍不足的,交易所有权对有价物进行处置。由此产生的损失或费用由相关会员或客户承担。

第四十一条 交易所处置有价物所得资金,用于补足该会员的货币可报价余额或清偿相关债务。尚有余额的,将余额部分退还该会员;余额仍然不足的,交易所有权向该会员进一步追索。

第八章 附则

第四十二条 本办法以中文书写,任何其他语种和版本之间产生歧义的,以最近的中文文本为准。

第四十三条 本办法解释权属于交易所。

第四十四条 本办法自发布之日起实施。

附件一:

上 海 黄 金 交 易 所会员有价物充抵保证金专项授权书

上海黄金交易所:

本会员____________________(席位号:)持本会员(外币□有价证券□其他有价物□充抵业务申请编号□)品种_____________,数量/金额____________________,办理有价物充抵保证金业务(申请□撤销□)有关事项,用于承担本会员在交易所的保证金及其他相关债务。充抵业务到期日_________________。请予以办理为盼!

特此证明。

声明:本会员已仔细阅读《上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法》有关规定,了解并愿意承担本会员的相关责任。

会员(公章)

法定代表人(签字)

**年**月**日

附件二:

上 海 黄 金 交 易 所

客户有价物充抵保证金专项授权书

上海黄金交易所:

兹专项委托会员____________________(席位号:

)持

本人(本单位)(黄金库存□白银库存□外币□有价证券□其他有价

物□充抵业务申请编号□)品种_______________,数量/金额____________________,办理有价物充抵保证金业务(申请□撤销□)有关事项,用于承担该会员在交易所的保证金及其他相关债务。充抵业务到期日____________________。请予以办理为盼!

特此证明。

声明:本人(本单位)已仔细阅读《上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法》有关规定,了解并愿意承担本人(本单位)的相关责任。

席 位 号

客 户 号

会员单位(公章)

法定代表人(签字)

客户单位(公章)

法定代表人(签字)

**年**月**日

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