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上海黄金交易所结算细则(修订稿)

来源:上海黄金交易所 2018年12月13日 字号

上海黄金交易所结算细则(修订稿)

目 录

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

总则

结算部门

存管银行

账户设置

风险管理

清算与结算

出入金管理

违约处理

附则

第一章 总则

第一条 为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)市场的结算活动,保护交易当事人的合法权益和社会公众利益,防范和化解市场风险,根据国家相关法律、法规、规章和《上海黄金交易所交易规则》,制定本细则。

第二条 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后,按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。

第三条 所有在交易所交易系统中达成的交易应当在交易所进行统一清算,并由交易所根据清算结果,组织完成结算。但根据交易所有关规定,交易双方另有约定的除外。

第四条 交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司(以下简称国际中心)为国际会员提供结算服务,具体规则由国际中心另行制定。

第五条 本细则适用于交易所市场的结算活动,交易所、由交易所提供结算服务的会员(以下简称会员)及其代理客户、保证金存管银行(以下简称存管银行)及相关工作人员必须遵守本细则。

第二章 结算部门

第六条 交易所内设结算部门,负责交易所交易的统一结算、保证金的管理及结算风险的防范。

第七条 交易所结算部门的主要职责:

(一) 组织结算业务;

(二) 控制结算风险;

(三) 编制会员的结算表及其他会计报表;

(四) 负责管理会员保证金;

(五) 解决会员保证金账款纠纷;

(六) 法律、法规、规章和交易所规定的其他职责。

第八条 会员应当设立结算部门(或专职结算人员)负责会员与交易所、会员与其代理客户之间的结算工作。会员须将结算部门(或专职结算人员)的联系人名单上报交易所备案。

第九条 会员结算部门(或专职结算人员)应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。

第十条 交易所有权检查会员涉及交易的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册,会员应当予以配合。

第十一条 结算部门及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密,相关法律、法规或司法机关、行政主管部门要求公开的除外。

第三章 存管银行

第十二条 存管银行是指交易所指定的、协助交易所办理保证金存管和资金结算业务的商业银行。

第十三条 存管银行须符合以下条件:

(一) 是全国性的商业银行,且资金雄厚、信誉良好;

(二) 在全国各主要城市设有分支机构和营业网点;

(三) 拥有先进、快速的同城和异地资金划拨网络;

(四) 具有健全的资金管理制度;

(五) 拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员;

(六) 交易所认为必须具备的其他条件。

符合以上条件,并经交易所同意成为存管银行后,存管银行应与交易所签订相应协议,明确双方的权利和义务,以规范相关业务手续。

第十四条 存管银行的权利:

(一) 开设交易所结算专用账户、会员结算专用账户及其他与

保证金存管有关的账户;

(二) 吸收交易所和会员的存款;

(三) 了解会员在交易所的资信情况;

(四) 法律、法规、规章和交易所规定的其他权利。

第十五条 存管银行的义务:

(一) 向交易所提供会员结算专用账户的资金信息;

(二) 根据交易所提供的划款指令优先划转资金和及时将会员的资金转入交易所的结算专用账户;

(三) 协助交易所核查会员资金的来源和去向;

(四) 向交易所及时通报会员在保证金存管方面的不良行为和风险;

(五) 在交易所出现重大风险时,必须协助交易所化解风险;

(六) 保守交易所、会员和客户的商业秘密;

(七) 根据中国人民银行或者交易所的要求,对会员结算专用账户中的资金采取必要的监管措施;

(八) 接受交易所对其相关业务的监督和指导;

(九) 法律、法规、规章和交易所规定的其他义务。

第四章 账户设置

第十六条 交易所在存管银行开设结算专用账户,用于存放会员保证金及相关款项。

第十七条 会员须按席位在存管银行分别开立结算专用账户,用于存放自营或客户保证金及相关款项,自营业务和代理业务保证金不得混用。

第十八条 交易所与会员之间的资金往来和资金结算通过交易所结算专用账户和会员结算专用账户办理。

第十九条 客户的保证金应存入会员代理席位结算专用账户。会员除下列可划转的行为外,严禁挪用客户保证金:

(一) 依据其代理客户的要求出金;

(二) 为其代理客户交存交易保证金,支付手续费等费用;

(三) 交易所规定的其他情形。

第二十条 会员开设、更名、更换或者注销结算专用账户,须向交易所提交书面申请材料,并填妥相关资料,经交易所批准后方可生效。

第二十一条 交易所对会员存入交易所结算专用账户的资金实行分账管理,为每一会员的每一席位设立明细账户,按日序时登记核算每一席位资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十二条 会员应对其代理客户存入会员代理席位结算专用账户的资金实行分账管理,为每一客户设立明细账户,按日序时登记核算每一客户资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第五章 风险管理

第二十三条 交易所采取保证金、涨跌停、限仓、交易限额、风险基金等制度,严格管理结算风险。

第二十四条 交易所实行保证金制度。保证金用于结算和保证合约履行,分为结算准备金和交易保证金。

第二十五条 经交易所批准,会员及其代理客户可以根据有关规定提交有价物以充抵保证金。

第二十六条 结算准备金是指会员为了交易结算,在交易所结算专用账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。

第二十七条 交易所对会员按席位设定结算准备金最低余额标准。

自营席位结算准备金最低余额为 20万元,代理席位结算准备金最低余额为 50万元,交易所有权根据会员业务规模、会员申请的业务类型以及市场情况进行调整。会员应当以自有资金缴纳最低结算准备金,并且每日足额维持。

第二十八条 会员可以根据需要向其代理的法人客户收取不高于1万元人民币的结算准备金,并存入会员代理席位结算专用账户,用于风险控制和未了费用结算。

第二十九条 交易所对会员当日结算准备金余额计算利息,并在每年的 3月 21日、6月 21日、9月 21日、12月 21日(遇节假日顺延)将利息转为会员结算准备金。

交易所对会员因结算准备金余额不足而由交易所垫付的资金计算透支利息,并在每年的 3月 21日、6月 21日、9月 21日、12月21日(遇节假日顺延)将利息从会员结算准备金中扣划。会员的结算准备金不足以支付透支利息的,交易所可以就未支付的透支利息以罚息利率按季计收复利。

交易所根据中国人民银行的有关规定,确定、调整并公布上述各类执行利率。

第三十条 交易保证金是指会员在交易所结算专用账户中保证合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比例或交易所规定的其他方式向双方收取交易保证金。

交易所对买入和卖出持仓分别收取交易保证金。在下列情形下,交易所可以按照交易保证金单边较大者进行收取:

(一) 同一客户在同一会员席位处的延期交收合约同品种双向持仓;

(二) 交易所认为必要的其他情形。

第三十一条 交易保证金的最低收取标准按照交易所合约表和相关公告执行。

第三十二条 会员向其代理客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。

第三十三条 交易所实行风险基金制度。风险基金是指由交易所设立,用于维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的损失的资金。

第三十四条 风险基金的来源:

(一) 按向会员收取的手续费的一定比例提取;

(二) 政府指定用于风险基金的专项拨款;

(三) 对违规会员的罚款、罚息收入;

(四) 其他来源。

第三十五条 风险基金应当单独核算,专户存储。风险基金的动用应按规定的用途和程序进行,并报中国人民银行备案。

第三十六条 其他风险管理制度,由《上海黄金交易所风险控制管理办法》另行规定。

第六章 清算与结算

第三十七条 交易所按照“集中、净额、分级”的原则进行清算。“集中”是指交易所为会员提供集中清算,由交易所继承交易双方的权利及义务;

“净额”是指交易所对会员在交易所的成交额进行轧差处理;

“分级”是指交易所负责对会员实行清算,会员负责对其代理客户实行清算。

第三十八条 交易所对会员按席位进行清算和结算。

第三十九条 交易所根据交易结果对会员的货款、保证金、盈亏、手续费等应收或应付资金及会员或客户的应收或应付实物进行清算:

(一) 对当日进行实物交割的合约计算应收或应付货款和实物;

(二) 对当日成交的现货即期合约以成交价与结算价的差额计算当日盈亏,并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金;

(三) 对延期交收合约和履约担保型询价交易合约按逐日盯市制度以当日结算价或交易所指定的基准价计算交易保证金、当日盈亏、延期补偿费等有关款项;

(四) 对当日成交的定价交易合约以当日午盘的集中定价价格作为合约的当日结算价计算当日盈亏,并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金;

(五) 以相应合约结算价格计算应收或应付实物溢短差重量金额;

(六) 按规定的标准计算手续费、仓储费、运保费等费用;

(七) 对其他合约的清算按交易所相关规定执行。

第四十条 计算公式如下:

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一日交易结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)(参与询价现金结算业务的,当日盈亏还包括询价现金结算交易的现金差额)

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+上一交易日冻结金额-当日冻结金额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金-出金+利息收入+当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用

当日货币可报价余额=上一交易日货币可报价余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+上一交易日最低结算准备金余额-当日最低结算准备金余额+上一交易日冻结金额-当日冻结金额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金-出金+利息收入+当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用

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