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巴塞尔资本协议III

巴塞尔资本协议III介绍

《巴塞尔协议Ⅲ》 -2010年12月16日。

【强化资本充足率监管标准】

①提升资本工具损失吸收能力。界定并区分一级资本和二级资本的功能:一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失,其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位;二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。

②增强风险加权资产计量的审慎性。

③提高资本充足率监管标准。

 

核心一级资本

一级资本

总资本

最低资本要求

4.5%

6%

8%

储备资本要求

2.5%

 

 

最低资本要求+储备资本要求

7%

8.5%

10.5%

逆周期资本要求

0~2.5%

 

 

系统重要性银行附加资本要求

1%~3.5%

 

 

【引入杠杆率监管标准】杠杆率不能低于3%,要求银行自2015年开始披露杠杆率信息,2018 年正式纳入第一支柱框架。

【建立流动性量化监管标准】

①流动性覆盖率(LCR),用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;

②净稳定融资比率(NSFR),用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

③在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。

专题更新时间:2024/08/14 17:02:02

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巴塞尔资本协议III解析

所属考试:银行从业
所属科目:中级法律法规与综合能力
授课老师:孙婧
所属章节:第三部分 第四章 资本管理/第二节 巴塞尔资本协议与我国银行业资本监管/巴塞尔资本协议
所属版本:2024
考点标签: 理解

巴塞尔资本协议III相关试题

单选题 1.第三版巴塞尔资本协议进一步提高了监管资本的最低要求,一级资本充足率提高至()。
A 2%
B 2.5%
C 4%
D 6%
多选题 2.下列关于第三版巴塞尔资本协议,说法正确的有(  )。
A 界定并区分了一级资本和二级资本的功能
B 引入杠杆率监管标准
C 规定普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位
D 提出了流动性覆盖率和净稳定融资比率,并规定正常情况下,两个流动性量化监管指标值都不得低于100%
E 弱化了资本充足率的监管标准
单选题 3.根据第三版《巴塞尔资本协议》,商业银行杠杆率不得低于()。
A 3%
B 4%
C 5%
D 6%
单选题 4.在第三版巴塞尔协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是(  )。
A 流动性缺口率
B 核心负债比例
C 净稳定融资比率
D 流动性覆盖比率
多选题 5.下列属于第三版巴塞尔资本协议相关内容的有(  )。
A 强化资本充足率监管标准
B 引入杠杆率监管标准
C 建立了资产风险的衡量体系
D 建立流动性风险量化监管标准
E 监管当局应建立相应的监督检查程序
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孙婧
孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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