《巴塞尔协议Ⅲ》 -2010年12月16日。
【强化资本充足率监管标准】
①提升资本工具损失吸收能力。界定并区分一级资本和二级资本的功能:一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失,其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位;二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。
②增强风险加权资产计量的审慎性。
③提高资本充足率监管标准。
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核心一级资本 |
一级资本 |
总资本 |
最低资本要求 |
4.5% |
6% |
8% |
储备资本要求 |
2.5% |
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最低资本要求+储备资本要求 |
7% |
8.5% |
10.5% |
逆周期资本要求 |
0~2.5% |
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系统重要性银行附加资本要求 |
1%~3.5% |
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【引入杠杆率监管标准】杠杆率不能低于3%,要求银行自2015年开始披露杠杆率信息,2018 年正式纳入第一支柱框架。
【建立流动性量化监管标准】
①流动性覆盖率(LCR),用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;
②净稳定融资比率(NSFR),用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。
③在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。