风险管理第四章市场风险管理第三节市场风险监测和控制章节练习（2）

单选题
1、（　　）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
2、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是 （　　）。
A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
3、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（　　）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．单一客户限额
4、商业银行的市场风险管理组织框架中，（　　）。
A．包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
5、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　　）。
A．交易账户中的利率风险和股票风险
B．交易对手的违约风险
C．全部的外汇风险
D．全部的商品风险
6、商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）。
A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
7、（　　）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品 市场进行对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
8、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（　　）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．单一客户限额
9、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。
A．交易
B．头寸
C．风险
D．止损
10、以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?（　　）
A．衍生产品的构造方式多种多样
B．能够完全消除市场风险
C．交易灵活便捷
D．在操作过程中不会附带新的风险产生