风险管理第四章市场风险管理第一节市场风险识别章节练习（1）

单选题
1、关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（　　）。
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
2、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是 （　　）。
A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D．价内期权和平价期权的内在价值为零
3、利率期限结构变化风险也称为（　　）。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
4、若其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系?（　　）
A．股票价格
B．无风险利率
C．股票波动率
D．执行价格
5、期权费由期权的 （　　）两部分组成。
A．市场价值和内在价值
B．市场价值和时间价值
C．内在价值和时间价值
D．时间价值和利率水平
6、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。
A．长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本
7、 关于银行远期外汇交易的下列说法中，错误的是（　　）。
A． 需要事前约定交易的币种、金额和汇率等
B． 远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值
C． 远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点
D． 可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割
8、 时间价值的定义是（　　）。
A． 没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
B． 具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
C． 没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
D． 具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
9、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是 （　　）。
A．交易账户中的项目通常只能按模型定价
B．按模型定价从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C．存贷款业务归人银行账户
D．银行账户中的项目通常按历史成本计价
10、下列情形中，重新定价风险最大的是 （　　）。
A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D．以长期固定利率存款作为长期同定利率贷款的融资来源