证券从业

2018年9月证券考试冲刺:投资顾问业务习题练(8.14)

来源:233网校 2018年8月14日 字号

2018年证券从业《证券投资顾问业务》习题

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1.对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为(  )时,能够最大限度地降低组合风险。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5

参考答案:B
参考解析:当由两种股票构成的资产组合之间的相关系数为-1 时,能够最大限度地降低组合风险。

2.考虑三因素 APT 模型,某资产收益率由 3 个因素决定,其中 3 个因素的风险溢价分别为 8%、9%和10%,无风险利率为 3%,该资产对 3 个因素的灵敏度系数依次为 1.5、-1.3 和2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为(  )。

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

参考答案:B
参考解析:该资产的期望收益率=3%+1.5X8%-1.3×x9%+2×10%=23.3%。

3.在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为(  )时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建一个标准差为零的证券组合。

A.-1

B.0

C.0.5

D.1

参考答案:A
参考解析:从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。

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