第二节 证券组合分析

【本章测试】【名师精讲】

　　一、单个证券的收益与风险
　　(一)收益及其度量
　　
　　(二)风险及其度量
　　
　　二、证券组合的收益与风险
　　(一)两种证券组合的收益和风险
　　设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以xA的比例投资于证券A，以xB的比例投资于证券B，且xA+xB=1，称该投资者拥有一个证券组合P。如果到期
　　
　　(二)多种证券组合的收益和风险

　　票、债券、银行存单之间分配资金时，才可能运用这一理论。60年代后，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了指数模型以简化计算。