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2019年期货从业基础知识考前必做练习题(3.20)

来源:233网校 2019-03-20 08:31:00 字号

(单选题)利用股指期货进行期现套利,正向套利操作是指( )。

A.买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出股票指数期货合约

B.卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买进股票指数期货合约

C.买进近期股指期货合约,卖出远期股指期货合约

D.卖出近期股指期货合约,买进远期股指期货合约

参考答案:A
参考解析:当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。

(多选题)套利交易中模拟误差产生的原因有( )。

A.组成指数的成分股太多 

B.短时期内买进卖出太多股票有困难

C.准确模拟将使交易成本大大增加 

D.股市买卖有最小单位的限制

参考答案:ABCD
参考解析:套利交易中模拟误差来自两个方面:①组成指数的成分股太多,短时期内买进或卖出太多股票有困难,并且准确模拟将使交易成本大大增加,对于一些成交不活跃的股票来说,买卖的冲击成本非常大;②股市买卖有最小单位的限制,很可能产生零碎股,也会引起模拟误差。

(判断题)买进看跌期权的交易者在履行期权合约后将成为标的物的多头。 ( )

参考答案:B
参考解析:看跌期权的买方在行权后向期权的卖方出售一定数量的标的物,所以应该是空头。

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