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流动性风险的分类,流动性风险的管控手段

一、流动性风险的分类

1.市场流动性风险
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

2.融资流动性风险
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险,反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

二、流动性风险的管控手段

1.现金流量管理
银行可将表内外业务可能产生的未来现金流按照一定方法分别计入特定期间的现金流入和现金流出,以现金流入减现金流出取得现金流错配净额,并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配净额。
2.限额管理
商业银行应当设定流动性风险限额。流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。
3.融资管理
商业银行融资管理的目的是为了提高融资来源的多元化和稳定程度。
4.压力测试
商业银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力,以提高在流动性压力情况下履行其支付义务的能力。
5.应急计划
商业银行要制订有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。

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(责任编辑:233网校)